lnk é extensão de atalho. Se a mesma foi definida para abrir por padrão com IE, há algumas alternativas para remover esta associação.
Sugiro que acesse "Iniciar", "Todos os Programas", "Acessórios" e clique em "Executar" (ou atalho Windows+R). Digite "regedit" (sem aspas) e pressione "Ok". Localize a seguinte chave (pasta)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnkApague todo seu conteúdo, com exceção da chave "OpenWithProgids" que não deverá ser removida.
Feche o editor de registro do Windows e reinicie o computador